2014年12月17日星期三

如何从趋势中寻找对冲?

   早前若上过高级课的学员们,大家不难了解到如何去推测一波趋势,但像近期的澳币一直狂跌的时候,您或许很难在单一货币对中寻找到较美的趋势来进场。难道就这样守株待兔什么都不做就等待趋势形成吗?

   在这里,我和大家分享如何透过对冲的方法来寻找趋势!简单来说,我们透过寻找到关联性较高的货币对来找出另一组可交易的货币对;再透过了解两组的货币对的趋势以及隔夜利息等来寻找进场点!不再傻傻地等待了。。

入场思维:
1)透过GME Correlation 寻找关联性较高的对冲组
-->图(1)中可以看到AUD/USD & USD/CAD 和 AUD/USD & AUD/CAD

2)寻找到合适的对冲组后,再透过天图来确认是否有合适的趋势?

3)需要考虑到对冲组的“空间”和“隔夜利息” 。


如何从趋势中寻找对冲?
-->透过GME Correlation 寻找关联性较高的对冲组

【图1】

  我们透过GME correlation 寻找出一组关联性较高的货币对:AUD/USD & USD/CAD (-0.96)

  从这个答案中,我们知道两者有负96%的关联性;意思代表若USD/CAD一天的均量是600点的话,当AUD/USD一天的量满足后,理论上USD/CAD应该会波动576点(一天均量的96%)。

-->“反比”的关联性该如何做对冲?
  两者的关系是反势(-0.96)的话,代表AUD/USD 走升的时候,USD/CAD应该走跌。若我们想要透过这两组货币对对冲的话,我们应该两者都做买、或是卖;这样才能用一组的走势来抵消另一组货币对的风险。
-->我该做两者买?还是做买?
  在使用对冲的时候,除了关联性是非常重要的一点之外,买入的方向更为重要,否则将会遭受较大的亏损!

  若要考虑到是“买”还是“卖”?有以下几点你必须搞清楚:
(1)您的策略是短线还是长线持有?
(2)若您的策略是短线的话,你就跟着目前的趋势来做交易就好了(如上升通道,下跌通道,头肩底,双顶等),但关键在于潜在的空间哪一个比较大。
(3)若您的策略是长线的话,你就必须考虑那一组的潜在空间较大的同时,也考虑到库存费(隔夜利息)。若A&B的对冲组都持有一年,但是A的组合每一天都在支付1美金的利息;而B的组合则是每一天持有还净赚4.5的利息的话,这会比A组来得更好!

**EUR/USD & USD/CHF ,也是-0.99的关联性。若目前为止两组做买的话,每一天你将支付(0.48 -1.6)的利息。
**AUD/USD & USD/CAD & AUD/CAD 每天则可以净赚4.51美金的利息。(请往下看便能知道原因)


寻找到合适的对冲组后,再透过天图来确认是否有合适的趋势?
-->从天图中寻找趋势:

   刚刚我们透过Correlation知道AUD/USD & USD/CAD 有较密切的反向趋势,所以我们可以根据此线索去寻找答案。接下来我们要做的便是去观察这两组货币对的趋势:
【AUD/USD,图2】

【USD/CAD,图3】

 从以上两张图,我们可以发现到AUD/USD 没明显的趋势,但是唯有早前的阻力在0.835 ;而USD/CAD则是靠近上升通道的顶部开始又转跌的现象。

  若从我们刚刚所了解的情况来看,我们可以大胆假设,若USD/CAD无法突破上升通道转跌的话,代表着AUD/USD将反弹。所以未来可以预期AUD/USD会持稳于0.81-0.82直接,并且迈向0.835的阻力。反之,USD/CAD有望撤回至1.15左右。

-->如何寻第三组货币?
AUD/USD  & USD/CAD

若我根据数学的方程式把美金因素拿掉的话,代表另外一组的货币对 AUD/CAD 就会产生了!这货币对有何关系?请往下看!

我们看回Correlation时,你会发现AUD/USD & AUD/CAD的关系为正比0.95 !简单来说,当AUD/USD 上升的同时,AUD/CAD也将一样上升,因为两者的关联性是正比95% 。

【AUD/CAD,图4】

   若把三组的关联加在一起的话,那么我们知道AUD/USD & USD/CAD 两者应该一起做买,因为澳币目前较低,而USD/CAD 目前看跌 。而 AUD/CAD则与AUD/USD同个方向,若USD/CAD跌的话,AUD/USD & AUD/CAD将同时上涨!

-->计算“隔夜利息”                     买单利息                  卖单利息
AUD/USD        4.52usd                    -7.89usd

USD/CAD        -3.76usd                    0.34usd

AUD/CAD        3.75usd                    -4.9usd

  刚刚我们知道若USD/CAD跌的同时,AUD/USD & AUD/CAD可以做买。那么现在我们来看一看做买比较划算?还是做卖比较划算?

若三组一起做买的话可以得到4.51usd ;相对的,若三组一起做卖的话需要支付12.45usd 。

你明白其中的道理吗?明白的话,那么恭喜你,因为趋势正要来临了!


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3 条评论:

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